การวิเคราะห์มีสองประเภท เชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณคือการวิเคราะห์ตัวเลขในขณะที่เชิงคุณภาพคือการวิเคราะห์รูปลักษณ์ คุณสามารถพูดได้ว่าคนหนึ่งเหนือกว่าอีกคนหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงพวกเขาทั้งคู่มีความสําคัญพอ ๆ กัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าภูมิทัศน์ทางการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรจําเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งสองประเภท ด้วยเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการกําหนดแนวโน้มของตลาดและกิจกรรมการซื้อขายการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการดําเนินการที่รวดเร็วของบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์
ดังนั้นเรามาสํารวจโลกของการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก พื้นฐาน การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคตกัน
พื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือที่เรียกว่า "การซื้อขายเชิงปริมาณ" เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และเทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผล
นี่เป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งมีเป้าหมายในการระบุรูปแบบ แนวโน้ม และความไร้ประสิทธิภาพในตลาด การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถพัฒนาและดําเนินกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนทางคณิตศาสตร์
พวกเขาให้ประโยชน์มากมาย แต่ก่อนอื่นเรามาดูรากฐานกันก่อน
เพื่อให้เข้าใจแนวทางการซื้อขายเชิงปริมาณอย่างแท้จริงสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดหลัก 3 ประการที่อยู่เบื้องหลังก่อน
แนวคิดทางสถิติ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนสําคัญของการซื้อขายเชิงปริมาณ คุณจะต้องเข้าใจแนวคิดต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และความสัมพันธ์ พวกเขาทั้งหมดมีความสําคัญต่อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และสร้างแบบจําลองเชิงปริมาณที่มีความได้เปรียบอย่างแท้จริง
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
อาจเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สําคัญที่สุดในทฤษฎีความน่าจะเป็น ช่วยให้คุณประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในตลาดบางอย่างหลังจากการยืนยันถูกทริกเกอร์ทําให้ผู้ค้าสามารถวัดปริมาณและจัดการความเสี่ยงตามโอกาสที่จะมีการเคลื่อนไหว
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ในที่สุดแนวคิดระยะยาวคือการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปและระบุแนวโน้มตามฤดูกาลหรือที่เกิดซ้ํา ตลอดจนรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถแจ้งการตัดสินใจซื้อขายสําหรับผู้ค้า
การรวบรวมและการจัดการข้อมูล
ข้อมูลมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หากไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงเนื่องจากข้อมูลเป็นเรื่องที่กําลังวิเคราะห์
นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทสนับสนุนพึ่งพาข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยําจํานวนมหาศาลเพื่อพัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดการเงิน
แหล่งที่มาของข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินมักมาจากที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:
- ฟีดข้อมูลตลาด
- คลังข้อมูลย้อนหลัง
- แหล่งข้อมูลทางเลือก (โซเชียลมีเดีย ภาพถ่ายดาวเทียม)
การล้างข้อมูลและการประมวลผลล่วงหน้า
เนื่องจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณอาศัยความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับเป็นอย่างมากก่อนที่จะสามารถใช้ข้อมูลใด ๆ ในการวิเคราะห์ได้จึงจําเป็นต้องทําความสะอาดและประมวลผลล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกันทั่วทั้งกระดาน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลและแก้ไข เช่น การกรอกค่าที่ขาดหายไปและการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์
กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ
ด้วยข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดนี้ สามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้มากมาย เชิงปริมาณได้ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์เช่น:
- การติดตามแนวโน้ม: นี่คือกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในตลาดเพื่อรับตําแหน่งยาวในตลาดขาขึ้นและตําแหน่งสั้นในตลาดขาลง กลยุทธ์นี้มักจะได้ผลในระยะเวลานานกว่าที่ดีที่สุด
- การพลิกกลับค่าเฉลี่ย: กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก สันนิษฐานว่ามันจะกลับมาที่ 'บ้าน' หรือค่าเฉลี่ยในอดีตเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนจากราคาปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะกลับมาที่ 'บ้าน'
- การเก็งกําไร: นี่เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายกว่า แต่ต้องการประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปผ่านการซื้อขายความถี่สูง (HFT) มันใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเล็กน้อยของราคาระหว่างตลาดต่างๆ เพื่อสร้างผลกําไรที่ปราศจากความเสี่ยง มันทําเงินเพนนีให้กับดอลลาร์ในปริมาณมากซึ่งทําให้นี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การได้
การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายเชิงปริมาณ
เช่นเดียวกับกลยุทธ์ที่มาจากการซื้อขายเชิงปริมาณการจัดการความเสี่ยงก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสําคัญของการซื้อขายเชิงปริมาณ บริษัท Prop ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่หลากหลายเพื่อจัดการความเสี่ยง ได้แก่ :
- มูลค่าที่มีความเสี่ยง (VaR): ค่าประมาณของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่พอร์ตโฟลิโออาจประสบกับกลยุทธ์และความน่าจะเป็น
- คําสั่งหยุดการขาดทุน: สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะในการซื้อขายเชิงปริมาณ แต่มีการใช้งานอย่างหนัก เมื่อถึงราคาที่กําหนด ตําแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจํากัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- การปรับขนาดตําแหน่ง: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกําหนดจํานวนหุ้น ล็อต หรือสัญญาของสินทรัพย์ที่จะซื้อตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทรดเดอร์
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ในการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจริงโปรแกรมมักจะใช้เพื่อระบุและอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาโปรแกรม เช่น Python และ R เป็นภาษายอดนิยมสําหรับการพัฒนาอัลกอริธึมการซื้อขายและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เครื่องมือทั่วไปอีกอย่างคือไลบรารีแมชชีนเลิร์นนิง พวกเขาให้เครื่องมือแก่ผู้ค้าในการสร้างและปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงสําหรับงานต่างๆ เช่น การคาดการณ์ราคาและการดําเนินการซื้อขาย
เครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้ต้องการการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ความต้องการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากมีการเปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์อันทรงพลังช่วยให้โมเดลประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นผู้ค้าจึงสามารถทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบและจริยธรรม
ดังนั้นคุณอาจกําลังถามตัวเองว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างไร
บริษัทสนับสนุนส่วนใหญ่และผู้ค้าของพวกเขาใช้อัลกอริทึมที่ได้มาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายเชิงปริมาณอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการพิจารณาด้านจริยธรรมต่างๆ เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ ที่อาจเผชิญ
บริษัทต้องแน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและกฎของตลาดที่มาพร้อมกับการซื้อขายอัลกอริทึม นอกจากนี้ บางบริษัทอาจไม่อนุญาตให้ผู้ค้าของตนใช้การซื้อขายแบบอัลกอริทึมเนื่องจากการพิจารณาด้านจริยธรรม เช่น ความยุติธรรมและความโปร่งใส พวกเขาอาจต้องการรักษาความสมบูรณ์ของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนผ่านการซื้อขายโดยมนุษย์เท่านั้น
แนวโน้มในอนาคตในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อนาคตสําหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นสดใส คาดว่าจะเติบโตจากที่นี่และมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก ความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การพัฒนาอัลกอริธึมการซื้อขายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและเทคนิคการจัดการความเสี่ยง
และเมื่อแหล่งข้อมูลรวมถึงแหล่งข้อมูลทั่วไปและแหล่งข้อมูลทางเลือกมีความแม่นยํามากขึ้นแบบจําลองเชิงปริมาณใหม่จะยังคงพัฒนาและกําหนดอนาคตของสาขาการซื้อขายนี้
จุดตัดของ Prop Trading และคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนักลงทุนรายย่อย
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการซื้อขายคืออะไร?
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยพลังของแบบจําลองขั้นสูงและคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างรวดเร็วและตัดสินใจซื้อขายตามความน่าจะเป็น
- การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์เชิงปริมาณคืออะไร?
- การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์เชิงปริมาณเป็นแนวคิดของบริษัทสนับสนุนและผู้ค้าโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อพัฒนาและดําเนินกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อสร้างผลกําไร โดยทั่วไปแล้วพวกเขามีเงินทุนมากกว่านักลงทุนรายย่อย
- ผู้ค้าอุปกรณ์ประกอบฉากใช้กลยุทธ์อะไร?
- ผู้ค้าอุปกรณ์ประกอบฉากใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ในกรณีของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจรวมถึงการติดตามแนวโน้ม การพลิกกลับของค่าเฉลี่ย การเก็งกําไร และ HFT
- กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณพื้นฐานคืออะไร?
- กลยุทธ์เชิงปริมาณพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การติดตามแนวโน้ม การกลับตัวของค่าเฉลี่ย และการเก็งกําไรทางสถิติ พวกเขาทั้งหมดอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดเพื่อผลกําไร
